« Cas de Heywood » : différence entre les versions
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On parle de cas Heywood dans l'analyse factorielle lorsque la méthode de l'estimation itérative par le maximum de vraisemblance converge vers des valeurs de variances uniques (spécifiques) inférieures à une valeur de borne inférieure préfixée. | |||
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Version du 26 mai 2021 à 11:47
Définition
On parle de cas Heywood dans l'analyse factorielle lorsque la méthode de l'estimation itérative par le maximum de vraisemblance converge vers des valeurs de variances uniques (spécifiques) inférieures à une valeur de borne inférieure préfixée.
Français
cas de Heywood
cas Heywood
Anglais
Heywood case
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
