« Cas de Heywood » : différence entre les versions
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Version du 27 janvier 2024 à 20:53
Définition
On parle de cas Heywood dans l'analyse factorielle lorsque la méthode de l'estimation itérative par le maximum de vraisemblance converge vers des valeurs de variances uniques (spécifiques) inférieures à une valeur de borne inférieure préfixée.
Français
cas de Heywood
cas Heywood
Anglais
Heywood case
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
