Cas de Heywood

Définition

On parle de cas Heywood dans l'analyse factorielle lorsque la méthode de l'estimation itérative par le maximum de vraisemblance converge vers des valeurs de variances uniques (spécifiques) inférieures à une valeur de borne inférieure préfixée.

Français

cas de Heywood

cas Heywood

Anglais

Heywood case

Source : ISI