Coefficient de Hurst


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Définition

Outil servant à mesurer la mémoire à long terme des séries temporelles. Il est lié aux autocorrélations des séries temporelles et à la vitesse à laquelle celles-ci diminuent à mesure que le décalage entre les paires de valeurs augmente

Français

coefficient de Hurst

Anglais

Hurst coefficient

Sources

Source : Wikipedia

Source : ISI

GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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Contributeurs: Imane Meziani, wiki