Formule de Black-Scholes


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Définition

Modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique en temps continu ; par opposition au modèle Cox Ross-Rubinstein qui suit un processus stochastique en temps discret.

Français

formule de Black-Scholes

Anglais

Black-Scholes formula


Sources

Source : ISI Glossaire

Source : ISI

Source : Wikipédia

GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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Contributeurs: Evan Brach, wiki