Formule de Black-Scholes


Révision datée du 15 février 2023 à 10:44 par Pitpitt (discussion | contributions) (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire »)

Définition

Modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique en temps continu ; par opposition au modèle Cox Ross-Rubinstein qui suit un processus stochastique en temps discret.

Français

formule de Black-Scholes

Anglais

Black-Scholes formula

Source : ISI

Source : Wikipédia

Glossaire de la statistique DataFranca

Récupérée de « https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Formule_de_Black-Scholes&oldid=67757 »


Contributeurs: Evan Brach, wiki