Limite de Cramér-Rao

Définition

En théorie de l'estimation et en statistique, la limite de Cramér-Rao (CRB) exprime une limite inférieure sur la variance des estimateurs sans biais d'un paramètre déterministe (fixe, mais inconnu), la variance de tout estimateur de ce type étant au moins aussi élevée que l'inverse de l'information de Fisher.

Elle est aussi appelée borne de Fréchet-Darmois-Cramér-Rao (ou borne FDCR) en l'honneur de Maurice Fréchet, Georges Darmois, Harald Cramér et Calyampudi Radhakrishna Rao.

Français

limite de Cramér-Rao

Anglais

Cramér-Rao bound

Source : ISI

Source : Wikipedia

Glossaire de la statistique DataFranca