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La loi de Fisher survient très fréquemment en tant que | La loi de Fisher survient très fréquemment en tant que loi de la statistique de test lorsque l'hypothèse nulle est vraie, dans des tests statistiques, comme les tests du ratio de vraisemblance, dans les tests de Chow utilisés en économétrie, ou encore dans l'analyse de la variance (ANOVA) via le test de Fisher. | ||
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Version du 9 avril 2021 à 13:19
Définition
En théorie des probabilités et en statistiques, loi de probabilité continue qui tire son nom des statisticiens Ronald Aylmer Fisher et George Snedecor.
La loi de Fisher survient très fréquemment en tant que loi de la statistique de test lorsque l'hypothèse nulle est vraie, dans des tests statistiques, comme les tests du ratio de vraisemblance, dans les tests de Chow utilisés en économétrie, ou encore dans l'analyse de la variance (ANOVA) via le test de Fisher.
Français
loi de Fisher
loi de Fisher-Snedecor
loi F de Snedecor
Anglais
F-distribution
Snedecor's F distribution
Fisher–Snedecor distribution
Source : Wikipédia (Loi de Fisher)
Contributeurs: Isaline Hodecent, wiki
