Algorithme de Levenberg-Marquardt
Définition
L’algorithme de Levenberg-Marquardt, ou algorithme LM, permet d'obtenir une solution numérique au problème de minimisation d'une fonction, souvent non linéaire et dépendant de plusieurs variables. L'algorithme repose sur les méthodes derrière l'algorithme de Gauss-Newton et l'algorithme du gradient. Plus stable que celui de Gauss-Newton, il trouve une solution même s'il est démarré très loin d'un minimum. Cependant, pour certaines fonctions très régulières, il peut converger légèrement moins vite.
L'algorithme fut développé par Kenneth Levenberg, puis publié par Donald Marquardt.
Français
algorithme de Levenberg-Marquardt
Anglais
Levenberg-Marquardt algorithm
Sources
Contributeurs: Evan Brach, Jacques Barolet, wiki
