Algorithme de Metropolis-Hastings

Définition

En statistique, l'algorithme de Métropolis-Hastings est une méthode MCMC (Markov chain Monte Carlo, en français, Monte-Carlo par chaînes de Markov).

Étant donnée une distribution de probabilité \pi sur un univers \Omega, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est \pi. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de \Omega selon la loi \pi.

Français

algorithme de Metropolis-Hastings

Anglais

Metropolis-Hastings algorithm

Sources

Source : ISI Glossaire

Source : ISI

Source : Wikipedia