Matrice de variance-covariance


Définition

Matrice carrée donnant la covariance entre chaque paire d'éléments d'un vecteur aléatoire donné.

Terme lié : matrice de dispersion.

Français

matrice de variance-covariance

Anglais

variance-covariance matrix


Sources

Source : ISI Glossaire

Source : ISI

Source : Wikipédia


GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE



Contributeurs: Claire Gorjux, wiki