Distribution de Wishart
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Définition
La distribution de Wishart est une généralisation à plusieurs dimensions de la distribution Gamma. Elle est nommée en l'honneur de John Wishart, qui a formulé la distribution pour la première fois en 1928.
Il s'agit d'une famille de distributions de probabilité définies sur des matrices aléatoires symétriques, non négatives-définies (c'est-à-dire des variables aléatoires à valeur matricielle). Dans la théorie des matrices aléatoires, l'espace des matrices de Wishart est appelé l'ensemble de Wishart.
Français
distribution de Wishart
Anglais
Wishart distribution
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
