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#REDIRECTION[[Test d'Anderson-Darling]]







== Définition ==
La procédure Anderson-Darling (NIST, 2005 ; Press, et al, 1992) est un test général permettant de comparer l'ajustement d'une fonction de répartition observée cumulée à une fonction de répartition théorique cumulée. Ce test est applicable à un ensemble de données complet (sans observations censurées) et constitue une alternative au test de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons. Si le test de Kolmogorov-Smirnov est assez sensible à la médiane (et donc bien adapté pour détecter des écarts entre les distributions cumulées), le test d'Anderson-Darling est plus sensible sur toute l'étendue de la distribution et a donc plus de chances de détecter des différences dans la répartition des distributions cumulées. Ainsi, le test d'Anderson-Darling est préférable pour savoir si les données simulées modélisent bien les données observées sur toute leur étendue.

== Français ==
''' statistique d'Anderson-Darling'''

'''Test d'Anderson-Darling'''

== Anglais ==
''' Anderson-Darling statistic'''

'''Anderson-Darling test'''


==Sources==
[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6929  Source : univ-paris8.fr ]

[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]

[https://isi.cbs.nl/glossary/term120.htm  Source : ISI ]

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[[Catégorie:Statistiques]]