« Estimateur de James-Stein » : différence entre les versions

Dernière version du 11 février 2024 à 22:11

Définition

Les estimateurs de James-Stein sont des fonctions d'estimation du vecteur de valeurs attendues d'une distribution normale multidimensionnelle.

Si cette distribution normale est au moins tridimensionnelle, les estimateurs de James-Stein sont uniformément meilleurs, en termes d'erreur quadratique moyenne, que la moyenne arithmétique habituellement utilisée comme estimateur.

Français

estimateur de James-Stein

Anglais

James-Stein estimator

Sources

Source : ISI Glossaire

Source : ISI

Source : Wikipédia

GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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 == Définition ==
+Les estimateurs de James-Stein sont des fonctions d'estimation du vecteur de valeurs attendues d'une distribution normale multidimensionnelle.
+Si cette distribution normale est au moins tridimensionnelle, les estimateurs de James-Stein sont uniformément meilleurs, en termes d'erreur quadratique moyenne, que la moyenne arithmétique habituellement utilisée comme estimateur.
 == Français ==
-''' estimateur de James-Stein'''
+'''estimateur de James-Stein'''
 == Anglais ==
-''' James-Stein estimator'''
+'''James-Stein estimator'''
+==Sources==
+[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]
+[https://isi.cbs.nl/glossary/term1740.htm  Source : ISI ]
-<small>
+[https://en.wikipedia.org/wiki/James%E2%80%93Stein_estimator   Source : Wikipédia ]
-[http://isi.cbs.nl/glossary/term1740.htm  Source : ISI ]
+  {{Modèle:Statistiques}}
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-[[Catégorie:ISI]]
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