« Échantillonneur de Gibbs » : différence entre les versions

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L'échantillonnage de Gibbs est une méthode MCMC. Étant donné une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage).

échantillonnage de Gibbs

Gibbs sampling

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 == Définition ==
-L'échantillonnage de Gibbs est une [[méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov|méthode MCMC]]. Étant donné une [[distribution de probabilité]] π sur un univers Ω, cet [[algorithme]] définit une [[chaîne de Markov]] dont la [[distribution stationnaire]] est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'[[échantillonnage]]).
+L'[[échantillonnage de Gibbs]] est une [[méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov|méthode MCMC]]. Étant donné une [[distribution de probabilité]] π sur un univers Ω, cet [[algorithme]] définit une [[chaîne de Markov]] dont la [[distribution stationnaire]] est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'[[échantillonnage]]).
 == Français ==
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 '''Gibbs sampling'''
-<small>
+==Sources==
-[http://isi.cbs.nl/glossary/term1398.htm  Source : ISI ]
+[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]
+[https://isi.cbs.nl/glossary/term1398.htm  Source : ISI ]
 [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillonnage_de_Gibbs   Source : Wikipédia ]
-[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>
+{{Modèle:Statistiques}}
-[[Catégorie:Statistiques]]
-[[Catégorie:Publication]]
 [[Catégorie:Statistiques]]
+[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]]
+{{DEFAULTSORT:  echantillonneur de Gibbs}}