« Formule de Black-Scholes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ]↵↵↵[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] » par « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] ») |
||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
'''Black-Scholes formula''' | '''Black-Scholes formula''' | ||
[ | ==Sources== | ||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term396.htm Source : ISI ] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_Black-Scholes Source : Wikipédia ] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_Black-Scholes Source : Wikipédia ] | ||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Dernière version du 11 février 2024 à 23:11
Définition
Modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique en temps continu ; par opposition au modèle Cox Ross-Rubinstein qui suit un processus stochastique en temps discret.
Français
formule de Black-Scholes
Anglais
Black-Scholes formula
Sources
Contributeurs: Evan Brach, wiki
