« Règle de Cochran » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « Glossaire de la statistique DataFranca » par « {{Modèle:Statistiques}} ») |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
'''Cochran's theorem''' | '''Cochran's theorem''' | ||
==Sources== | |||
[ | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term587.htm Source : ISI ] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Théorème_de_Cochran Source : Wikipedia ] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Théorème_de_Cochran Source : Wikipedia ] | ||
| Ligne 26 : | Ligne 28 : | ||
<br> | <br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 19:40
Définition
En théorie des probabilités, le théorème de Cochran concerne la projection d'un vecteur aléatoire gaussien sur des sous-espaces vectoriels orthogonaux de dimensions finies.
Il établit la loi et l'indépendance de ces projections et de leurs normes euclidiennes. Ce théorème est utilisé en statistique pour justifier la convergence en loi de tests statistiques et est l'argument clé pour des résultats de base du modèle linéaire.
aussi : Théorème de Cochran
Français
règle de Cochran
théorème de Cochran
Anglais
Cochran's rule
Cochran's theorem
Sources
Contributeurs: Maya Pentsch, wiki
