« Test de Lilliefors » : différence entre les versions
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En statistique, le test de Lilliefors est un test de normalité adapté du test de Kolmogorov-Smirnov permettant de tester l’hypothèse nulle que les données soient issues d’une loi normale quand les paramètres de la loi normale ne sont pas connus, c’est-à-dire quand ni l’espérance μ ni l’écart type σ ne sont connus. | |||
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[https://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/glossaire/l/lilliefors.html Source : Statistica ] | |||
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Dernière version du 23 août 2024 à 19:42
Définition
En statistique, le test de Lilliefors est un test de normalité adapté du test de Kolmogorov-Smirnov permettant de tester l’hypothèse nulle que les données soient issues d’une loi normale quand les paramètres de la loi normale ne sont pas connus, c’est-à-dire quand ni l’espérance μ ni l’écart type σ ne sont connus.
Français
test de Lilliefors
Anglais
Lilliefors test
Sources
Contributeurs: Imane Meziani, wiki
