« Matrice de variance-covariance » : différence entre les versions
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Dernière version du 23 août 2024 à 20:46
Définition
Matrice carrée donnant la covariance entre chaque paire d'éléments d'un vecteur aléatoire donné.
Terme lié : matrice de dispersion.
Français
matrice de variance-covariance
Anglais
variance-covariance matrix
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
