« Processus de Lévy » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
'''Lévy process''' | '''Lévy process''' | ||
==Sources== | |||
[ | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term1876.htm Source : ISI ] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_L%C3%A9vy#:~:text=En%20th%C3%A9orie%20des%20probabilit%C3%A9s%2C%20un%20processus%20de%20L%C3%A9vy%2C,processus%20de%20Wiener%20et%20le%20processus%20de%20Poisson. Source : Wikipédia ] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_L%C3%A9vy#:~:text=En%20th%C3%A9orie%20des%20probabilit%C3%A9s%2C%20un%20processus%20de%20L%C3%A9vy%2C,processus%20de%20Wiener%20et%20le%20processus%20de%20Poisson. Source : Wikipédia ] | ||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 19:54
Définition
En théorie des probabilités, un processus de Lévy, nommé d'après le mathématicien français Paul Lévy, est un processus stochastique en temps continu, continu à droite limité à gauche, partant de 0, dont les accroissements sont stationnaires et indépendants.
Les exemples les plus connus sont le processus de Wiener et le processus de Poisson.
Français
processus de Lévy
Anglais
Lévy process
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
