« Test de Bartlett » : différence entre les versions

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Définition

Le test de Bartlett du nom du statisticien anglais Maurice Stevenson Bartlett est utilisé en statistique pour évaluer si k échantillons indépendants sont issus de populations de même variance (condition dite d'homoscédasticité).

Français

test de Bartlett

Anglais

Bartlett's test

Sources

Source : univ-paris8.fr

Source : ISI Glossaire

Source : ISI

GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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 == Définition ==
-Le test de Bartlett du nom du statisticien anglais Maurice Stevenson Bartlett (18 juin 1910 – 8 janvier 2002) est utilisé en statistique pour évaluer si k échantillons indépendants sont issus de populations de même variance (condition dite d'homoscédasticité). C'est un test paramétrique.
+Le test de Bartlett du nom du statisticien anglais Maurice Stevenson Bartlett est utilisé en statistique pour évaluer si k échantillons indépendants sont issus de populations de même [[variance]] (condition dite d'homoscédasticité).
-Tout comme le test de Fisher, le test d'égalité des variances de Bartlett s'effondre totalement dès que l'on s'écarte, même légèrement, de la distribution gaussienne 1,2. Cependant, le test de Levene et le test de Brown-Forsythe sont plus robustes, c'est-à-dire moins sensibles aux écarts par rapport à l'hypothèse de normalité, et sont des alternatives crédibles au test de Bartlett et au test de Fisher.
 == Français ==
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+==Sources==
 [https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6955  Source : univ-paris8.fr ]
-[http://isi.cbs.nl/glossary/term259.htm  Source : ISI ]
+[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]
+[https://isi.cbs.nl/glossary/term259.htm  Source : ISI ]
+{{Modèle:Statistiques}}
-[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>
 [[Catégorie:Statistiques]]
-[[Catégorie:UdePARIS]]
-[[Catégorie:ISI]]

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