« Théorème de Cochran » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « ↵<small> » par « ==Sources== ») |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
[ | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term589.htm Source : ISI ] | |||
[https://perso.univ-rennes1.fr/jean-christophe.breton/agreg/AGREG/COURS/cochran.pdf Source : Université de Rennes ] | [https://perso.univ-rennes1.fr/jean-christophe.breton/agreg/AGREG/COURS/cochran.pdf Source : Université de Rennes ] | ||
| Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
<br> | <br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 21:16
Définition
Le théorème de Cochran concerne la projection d'un vecteur aléatoire gaussien sur des sous-espaces vectoriels orthogonaux de dimensions finies.
Il établit la loi et l'indépendance de ces projections et de leurs normes euclidiennes.
Ce théorème est utilisé en statistique pour justifier la convergence en loi de tests statistiques et est l'argument clé pour des résultats de base du modèle linéaire.
Français
théorème de Cochran
Anglais
Cochran's theorem
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
