« Autocovariance » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « ↵↵<small> » par « ==Sources== ») |
m (Remplacement de texte : « ↵↵==Sources== » par « ==Sources== ») |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' autocovariance'''==Sources== | ''' autocovariance''' | ||
==Sources== | |||
[ | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term193.htm Source : ISI ] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Autocovariance Source : Wikipédia ] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Autocovariance Source : Wikipédia ] | ||
| Ligne 16 : | Ligne 19 : | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ENGLISH]] | [[Catégorie:ENGLISH]] | ||
Dernière version du 30 août 2024 à 14:03
Définition
La fonction d'autocovariance d'un processus stochastique X=\{X_t, t \in \mathbb{N}\} permet de caractériser les dépendances linéaires existant au sein de ce processus.
Français
autocovariance
Anglais
autocovariance
Sources
Contributeurs: Imane Meziani, wiki
