« Autocorrélation » : différence entre les versions

Dernière version du 30 août 2024 à 14:05

Définition

Exemple : Comme les prix varient d'un jour à l'autre, vous pouvez vous attendre à voir des tendances. Si le prix est élevé lundi, vous pouvez prévoir une hausse qui durera quelques jours de plus; et s'il est faible, vous pouvez vous attendre à ce qu'il reste bas. Un modèle comme celui-ci est appelé corrélation sérielle, car chaque valeur est corrélée avec la suivante de la série.

Pour calculer la corrélation sérielle, nous pouvons décaler la série chronologique d'un intervalle appelé décalage, puis calculer la corrélation de la série décalée avec l'original.

Autocorrélation est un autre nom pour la corrélation sérielle, utilisé plus souvent lorsque le décalage n'est pas de 1.

Français

Autocorrélation

corrélation sérielle

corrélation en série

Anglais

Autocorrelation

serial correlation

Sources

Source : Wikipedia

Source : Datascience glossary

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+== Définition ==
+Exemple : Comme les prix varient d'un jour à l'autre, vous pouvez vous attendre à voir des tendances. Si le prix est élevé lundi, vous pouvez prévoir une hausse qui durera quelques jours de plus; et s'il est faible, vous pouvez vous attendre à ce qu'il reste bas. Un modèle comme celui-ci est appelé corrélation sérielle, car chaque valeur est corrélée avec la suivante de la série.
-== en construction ==
+Pour calculer la corrélation sérielle, nous pouvons décaler la série chronologique d'un intervalle appelé décalage, puis calculer la corrélation de la série décalée avec l'original.
-[[Catégorie:Vocabulaire]]
-[[Catégorie:Science des données]]
-[[Catégorie:Datascience glossary]]
-== Définition ==
+''' Autocorrélation''' est un autre nom pour la corrélation sérielle, utilisé plus souvent lorsque le décalage n'est pas de 1.
-xxxxxxx
 == Français ==
-xxxxxxx
+'''Autocorrélation'''
+'''corrélation sérielle'''
+'''corrélation en série'''
 == Anglais ==
+'''Autocorrelation'''
 '''serial correlation'''
+==Sources==
-“As prices vary from day to day, you might expect to see patterns. If the price is high on Monday, you might expect it to be high for a few more days; and if it’s low, you might expect it to stay low. A pattern like this is called serial correlation, because each value is correlated with the next one in the series. To compute serial correlation, we can shift the time series by an interval called a lag, and then compute the correlation of the shifted series with the original... 'Autocorrelation' is another name for serial correlation, used more often when the lag is not 1.”[downey] See also correlation
+[https://fr.wikipedia.org/wiki/Autocorr%C3%A9lation  Source : Wikipedia]
+[http://www.datascienceglossary.org  Source : Datascience glossary]
-<small>
+[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]]
-[http://www.datascienceglossary.org  Source : Datascience glossary]

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