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''Posterior collapse in Variational Autoencoders (VAEs) arises when the variational distribution closely matches the uninformative prior for a subset of latent variables.'' | ''Posterior collapse in Variational Autoencoders (VAEs) arises when the variational distribution closely matches the uninformative prior for a subset of latent variables.'' | ||
Version du 8 novembre 2024 à 16:41
en construction
Définition
XXXXXXX
Voir aussi autoencodeur variationnel et effondrement du modèle
Français
XXXXXX
Anglais
Posterior Collapse
Latent Variable Collapse
Posterior collapse in Variational Autoencoders (VAEs) arises when the variational distribution closely matches the uninformative prior for a subset of latent variables.
Source
