« Échantillonnage de Gibbs » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
L'échantillonnage de Gibbs est une méthode '''[[Méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov| | L'échantillonnage de Gibbs est une méthode '''[[Méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov|MCCM]]'''. Étant donnée une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage). | ||
==Français== | ==Français== | ||
Version du 29 février 2020 à 19:47
en construction
Définition
L'échantillonnage de Gibbs est une méthode MCCM. Étant donnée une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage).
Français
échantillonnage de Gibbs loc. nom. masc.
Anglais
Gibbs sampling
Contributeurs: Jacques Barolet, wiki
