« Coefficient de Durbin-Watson » : différence entre les versions

Version du 26 mai 2021 à 09:41

Définition

Coefficient d'autocorrélation d'ordre 1 qui permet de vérifier que les résidus du modèle ne sont pas autocorrélés, sachant que l'indépendance des résidus est l'une des hypothèses de base de la régression linéaire.

L'utilisateur pourra se référer à une table des coefficients de Durbin-Watson pour vérifier si l'hypothèse d'indépendance des résidus est acceptable.

Français

coefficient de Durbin-Watson

test de Durbin-Watson

Anglais

Durbin-Watson statistic

Source : ISI

Source : xlstat

Source : Université de Montréal

Source : Wikipédia

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 == Définition ==
-Ce coefficient correspond au coefficient d'autocorrélation d'ordre 1 et permet de vérifier que les résidus du modèle ne sont pas autocorrélés, sachant que l'indépendance des résidus est l'une des hypothèses de base de la régression linéaire. L'utilisateur pourra se référer à une table des coefficients de Durbin-Watson pour vérifier si l'hypothèse d'indépendance des résidus est acceptable.
+Coefficient d'autocorrélation d'ordre 1 qui permet de vérifier que les résidus du modèle ne sont pas autocorrélés, sachant que l'indépendance des résidus est l'une des hypothèses de base de la régression linéaire.
-Test statistique destiné à tester l'autocorrélation des résidus dans un modèle de régression linéaire.
+L'utilisateur pourra se référer à une table des coefficients de Durbin-Watson pour vérifier si l'hypothèse d'indépendance des résidus est acceptable.
 == Français ==

« Coefficient de Durbin-Watson » : différence entre les versions

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