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Version du 16 juin 2021 à 09:55
Définition
En théorie des probabilités, séquence de variables aléatoires (c'est-à-dire un processus stochastique) pour laquelle, à un moment donné, l'espérance conditionnelle de la prochaine valeur de la séquence est égale à la valeur actuelle, indépendamment de toutes les valeurs antérieures.
Français
martingale
Anglais
martingale
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki
