« Processus de Ornstein-Uhlenbeck » : différence entre les versions
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Version du 18 avril 2022 à 11:20
Définition
Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est un processus stochastique.
Son application originale en physique était un modèle pour la vitesse d'une particule brownienne massive sous l'influence de la friction.
Il doit son nom à Leonard Ornstein et George Eugene Uhlenbeck.
Français
processus de Ornstein-Uhlenbeck
Anglais
Ornstein-Uhlenbeck process
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
