Estimation par les moindres carrés généralisée

Définition

L'estimation par les moindres carrés généralisée est une estimation des paramètres d'un modèle de régression linéaire dont les erreurs sont dépendantes et qui présentent (peut-être) une variance hétérogène. Difficile à utiliser dans la pratique, car la matrice de covariance des erreurs doit être connue pour "blanchir" les données et le modèle. Si la vraie covariance est connue, il s'agit de la méthode de la meilleure estimation linéaire sans biais (BLUE) selon ces hypothèses, Uniformly Minimum-Variance Uniformly Unbiased Estimator (UMVUE) avec addition d'une hypothèse gaussienne.

Français

estimation par les moindres carrés généralisée

Anglais

generalised least squares estimator

generalized least squares estimator

Source : univ-paris8.fr

Source : ISI

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