« Théorème de Darmois-Skitovich » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == == Français == ''' théorème de Darmois-Skitovich''' == Anglais == ''' Darmois-Skitovich theorem''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term875.htm... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Le théorème de Darmois-Skitovich est l'un des théorèmes de caractérisation les plus célèbres de la statistique mathématique. Il caractérise la distribution normale (la distribution gaussienne) par l'indépendance de deux formes linéaires de variables aléatoires indépendantes. Ce théorème a été prouvé indépendamment par G. Darmois et V. P. Skitovich en 1953. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' théorème de Darmois-Skitovich''' | ''' théorème de Darmois-Skitovich''' | ||
| Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term875.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term875.htm Source : ISI ] | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Darmois–Skitovich_theorem Source : Wikipedia ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 28 décembre 2022 à 13:49
Définition
Le théorème de Darmois-Skitovich est l'un des théorèmes de caractérisation les plus célèbres de la statistique mathématique. Il caractérise la distribution normale (la distribution gaussienne) par l'indépendance de deux formes linéaires de variables aléatoires indépendantes. Ce théorème a été prouvé indépendamment par G. Darmois et V. P. Skitovich en 1953.
Français
théorème de Darmois-Skitovich
Anglais
Darmois-Skitovich theorem
Contributeurs: Maya Pentsch, wiki
