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== Définition ==
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Le test de Quenouille est un test de signification pour les modèles de [[série autorégressive|séries chronologiques autorégressives]]. La statistique de test peut être écrite comme une somme de composantes indépendantes qui sont asymptotiquement équivalentes aux autocorrélations partielles de la série temporelle.  
Le test de Quenouille est un test de signification pour les modèles de [[série autorégressive|séries chronologiques autorégressives]].  
 
La statistique de test peut être écrite comme une somme de composantes indépendantes qui sont asymptotiquement équivalentes aux autocorrélations partielles de la [[série chronologique|série temporelle]].  


== Français ==
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Version du 30 décembre 2022 à 19:16

Définition

Le test de Quenouille est un test de signification pour les modèles de séries chronologiques autorégressives.

La statistique de test peut être écrite comme une somme de composantes indépendantes qui sont asymptotiquement équivalentes aux autocorrélations partielles de la série temporelle.

Français

test de Quenouille

test médial

Anglais

medial test

Quenouille's test


Source : ISI Source : ISI

Source : Research Gate

© Glossaire de la statistique DataFranca

Contributeurs: Maya Pentsch, wiki