Détection de ruptures

Définition

Algorithme ayant pour but de repérer dans le temps ou l’espace l’endroit où une variable (ou un signal) change brusquement, ce qui se traduit par un changement clair dans sa distribution statistique.

Compléments

En analyse statistique, le problème de détection de ruptures (ou détection de points de changement) est un problème de régression ayant pour but d'estimer les instants où un signal présente des changements significatifs dans la distribution. Classiquement, on réalise de la détection de rupture pour un signal ayant des changements dans sa moyenne. De manière plus générale, on réalise de la détection de ruptures pour un signal ayant des changements dans la distribution (par exemple, dans la moyenne et la variance).

La détection de ruptures peut s'appliquer à un signal sonore d'une émission dont on souhaite estimer les instants où l'on change de situations, à la détection d'attaques informatiques (variations de flux réseaux), ou encore au contrôle qualité.

Il faut distinguer la détection de ruptures rétrospective (dite offline) où l'on dispose de l'ensemble des données du signal. Ce contexte est différent d'une détection temps réel (dite online) où les données du signal arrivent à la volée, où on est moins à même de détecter précisément l'instant de rupture.

Français

détection de ruptures

détection de bifurcations

détection de points de ruptures

détection de points de changement

Anglais

change detection

change point detection

rupture detection

Source : Wikipédia

Source: thèse

Source : Sience Direct