« Processus de Lévy » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire ») |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_L%C3%A9vy#:~:text=En%20th%C3%A9orie%20des%20probabilit%C3%A9s%2C%20un%20processus%20de%20L%C3%A9vy%2C,processus%20de%20Wiener%20et%20le%20processus%20de%20Poisson. Source : Wikipédia ] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_L%C3%A9vy#:~:text=En%20th%C3%A9orie%20des%20probabilit%C3%A9s%2C%20un%20processus%20de%20L%C3%A9vy%2C,processus%20de%20Wiener%20et%20le%20processus%20de%20Poisson. Source : Wikipédia ] | ||
[[:Catégorie:Statistiques | | [[:Catégorie:Statistiques | Glossaire de la statistique DataFranca]] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
Version du 15 février 2023 à 15:10
Définition
En théorie des probabilités, un processus de Lévy, nommé d'après le mathématicien français Paul Lévy, est un processus stochastique en temps continu, continu à droite limité à gauche, partant de 0, dont les accroissements sont stationnaires et indépendants.
Les exemples les plus connus sont le processus de Wiener et le processus de Poisson.
Français
processus de Lévy
Anglais
Lévy process
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
