« Coefficient de Durbin-Watson » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Glossaire de la statistique DataFranca<br> » par « '''<span style="font-size:18px">GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE</span>''' ») |
m (Remplacement de texte — « '''<span style="font-size:18px">GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE</span>''' » par « '''<span style="font-size:18px">GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE</span>''' ») |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Durbin-Watson Source : Wikipédia ] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Durbin-Watson Source : Wikipédia ] | ||
[[:Catégorie: | [[:Catégorie:Statistiques | '''<span style="font-size:18px">GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE</span>''']] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
Version du 11 avril 2023 à 13:22
Définition
Coefficient d'autocorrélation d'ordre 1 qui permet de vérifier que les résidus du modèle ne sont pas autocorrélés, sachant que l'indépendance des résidus est l'une des hypothèses de base de la régression linéaire.
L'utilisateur pourra se référer à une table des coefficients de Durbin-Watson pour vérifier si l'hypothèse d'indépendance des résidus est acceptable.
Français
coefficient de Durbin-Watson
test de Durbin-Watson
Anglais
Durbin-Watson statistic
Durbin Watson statistic
Source : Université de Montréal
GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
