« Hétéroscédasticité » : différence entre les versions
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En statistique, on parle d'hétéroscédasticité lorsque la variance des termes d'erreur (résidus) n'est pas constante. | En statistique, on parle d'hétéroscédasticité lorsque la variance des termes d'erreur (résidus) n'est pas constante. | ||
Autrement dit, la dispersion (variance) des erreurs change quand on s'intéresse aux différentes valeurs de la variable indépendante. | |||
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Version du 1 août 2023 à 18:29
Définition
En statistique, on parle d'hétéroscédasticité lorsque la variance des termes d'erreur (résidus) n'est pas constante.
Autrement dit, la dispersion (variance) des erreurs change quand on s'intéresse aux différentes valeurs de la variable indépendante.
Compléments
Cette notion provient du grec et est composée du préfixe hétéro- (autre), et de skedasê (dissipation). Une collection de variables aléatoires est hétéroscédastique s'il y a des sous-populations qui ont des variabilités différentes des autres.
Voir homoscédasticité
L'hétéroscédasticité est particulièrement utilisée dans les modèles de régression.
Français
hétéroscédasticité
hétéroscédastique (adjectif)
Anglais
heteroscedasticity
Contributeurs: Claude Coulombe, Imane Meziani, Patrick Drouin, wiki, Sihem Kouache
