« Autocovariance » : différence entre les versions
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Version du 27 janvier 2024 à 15:42
Définition
La fonction d'autocovariance d'un processus stochastique X=\{X_t, t \in \mathbb{N}\} permet de caractériser les dépendances linéaires existant au sein de ce processus.
Français
autocovariance
Anglais
autocovariance==Sources==
Contributeurs: Imane Meziani, wiki
