« Processus de Lévy » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « Glossaire de la statistique DataFranca » par « {{Modèle:Statistiques}} ») |
m (Remplacement de texte : « ↵<small> » par « ==Sources== ») |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
'''Lévy process''' | '''Lévy process''' | ||
==Sources== | |||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1876.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1876.htm Source : ISI ] | ||
Version du 28 janvier 2024 à 12:25
Définition
En théorie des probabilités, un processus de Lévy, nommé d'après le mathématicien français Paul Lévy, est un processus stochastique en temps continu, continu à droite limité à gauche, partant de 0, dont les accroissements sont stationnaires et indépendants.
Les exemples les plus connus sont le processus de Wiener et le processus de Poisson.
Français
processus de Lévy
Anglais
Lévy process
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
