« Théorème de Lehmann-Scheffé » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « Glossaire de la statistique DataFranca » par « {{Modèle:Statistiques}} ») |
m (Remplacement de texte : « ↵<small> » par « ==Sources== ») |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
''' Lehmann-Scheffé theorem''' | ''' Lehmann-Scheffé theorem''' | ||
==Sources== | |||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1866.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1866.htm Source : ISI ] | ||
Version du 28 janvier 2024 à 14:02
Définition
En statistique, le théorème de Lehmann-Scheffé est un énoncé important qui relie les idées de complétude, de suffisance, d'unicité et de meilleure estimation sans biais.
Le théorème stipule que tout estimateur qui est sans biais pour une quantité inconnue donnée et qui ne dépend des données que par une statistique complète et suffisante est le meilleur estimateur sans biais unique de cette quantité.
Le théorème de Lehmann-Scheffé est nommé d'après Erich Leo Lehmann et Henry Scheffé.
Français
théorème de Lehmann-Scheffé
Anglais
Lehmann-Scheffé theorem
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
