« Échantillonnage de Gibbs » : différence entre les versions
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L'échantillonnage de Gibbs est une méthode '''[[Méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov|MCCM]]'''. Étant donnée une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage). | |||
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==Sources== | |||
[https://www.apprentissageprofond.org/ Source : ''L'apprentissage profond'', Ian Goodfellow, Yoshua Bengio et Aaron Courville Éd. Massot 2018 page 576] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillonnage_de_Gibbs Souce : Wikipedia] | |||
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{{DEFAULTSORT: Echantillonnage de Gibbs}} | |||
Dernière version du 28 janvier 2024 à 14:08
Définition
L'échantillonnage de Gibbs est une méthode MCCM. Étant donnée une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage).
Français
échantillonnage de Gibbs
Anglais
Gibbs sampling
Sources
Contributeurs: Jacques Barolet, wiki
