« Formule de Black-Scholes » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « [http://isi.cbs.nl/glossary/ » par « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] [http://isi.cbs.nl/glossary/ ») |
m (Remplacement de texte : « [http://isi.cbs.nl/glossary/ » par « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] [https://isi.cbs.nl/glossary/ ») |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[ | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term396.htm Source : ISI ] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_Black-Scholes Source : Wikipédia ] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_Black-Scholes Source : Wikipédia ] | ||
Version du 11 février 2024 à 15:33
Définition
Modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique en temps continu ; par opposition au modèle Cox Ross-Rubinstein qui suit un processus stochastique en temps discret.
Français
formule de Black-Scholes
Anglais
Black-Scholes formula
Sources
Contributeurs: Evan Brach, wiki
