« Échantillonneur de Gibbs » : différence entre les versions

Dernière version du 23 août 2024 à 20:14

L'échantillonnage de Gibbs est une méthode MCMC. Étant donné une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage).

échantillonnage de Gibbs

Gibbs sampling

@@ Ligne 1 : / Ligne 1 : @@
 == Définition ==
+L'[[échantillonnage de Gibbs]] est une [[méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov|méthode MCMC]]. Étant donné une [[distribution de probabilité]] π sur un univers Ω, cet [[algorithme]] définit une [[chaîne de Markov]] dont la [[distribution stationnaire]] est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'[[échantillonnage]]).
 == Français ==
-''' échantillonneur de Gibbs'''
+'''échantillonnage de Gibbs'''
 == Anglais ==
-''' Gibbs sampler'''
+'''Gibbs sampling'''
-<small>
+==Sources==
+[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]
-[http://isi.cbs.nl/glossary/term1398.htm  Source : ISI ]
+[https://isi.cbs.nl/glossary/term1398.htm  Source : ISI ]
+[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillonnage_de_Gibbs   Source : Wikipédia ]
+{{Modèle:Statistiques}}
-[[:Catégorie:ISI | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>
-[[Catégorie:ISI]]
 [[Catégorie:Statistiques]]
+{{DEFAULTSORT:  echantillonneur de Gibbs}}