« Statistique d'Anderson-Darling » : différence entre les versions
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La procédure Anderson-Darling (NIST, 2005 ; Press, et al, 1992) est un test général permettant de comparer l'ajustement d'une fonction de répartition observée cumulée à une fonction de répartition théorique cumulée. Ce test est applicable à un ensemble de données complet (sans observations censurées) et constitue une alternative au test de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons. Si le test de Kolmogorov-Smirnov est assez sensible à la médiane (et donc bien adapté pour détecter des écarts entre les distributions cumulées), le test d'Anderson-Darling est plus sensible sur toute l'étendue de la distribution et a donc plus de chances de détecter des différences dans la répartition des distributions cumulées. Ainsi, le test d'Anderson-Darling est préférable pour savoir si les données simulées modélisent bien les données observées sur toute leur étendue. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' statistique d'Anderson-Darling''' | ''' statistique d'Anderson-Darling''' | ||
'''Test d'Anderson-Darling''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' Anderson-Darling statistic''' | ''' Anderson-Darling statistic''' | ||
'''Anderson-Darling test''' | |||
==Sources== | |||
[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6929 Source : univ-paris8.fr ] | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term120.htm Source : ISI ] | |||
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Dernière version du 23 août 2024 à 19:55
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Définition
La procédure Anderson-Darling (NIST, 2005 ; Press, et al, 1992) est un test général permettant de comparer l'ajustement d'une fonction de répartition observée cumulée à une fonction de répartition théorique cumulée. Ce test est applicable à un ensemble de données complet (sans observations censurées) et constitue une alternative au test de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons. Si le test de Kolmogorov-Smirnov est assez sensible à la médiane (et donc bien adapté pour détecter des écarts entre les distributions cumulées), le test d'Anderson-Darling est plus sensible sur toute l'étendue de la distribution et a donc plus de chances de détecter des différences dans la répartition des distributions cumulées. Ainsi, le test d'Anderson-Darling est préférable pour savoir si les données simulées modélisent bien les données observées sur toute leur étendue.
Français
statistique d'Anderson-Darling
Test d'Anderson-Darling
Anglais
Anderson-Darling statistic
Anderson-Darling test
Sources
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