« Statistique d'Anderson-Darling » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
#REDIRECTION[[Test d'Anderson-Darling]] | |||
== Définition == | == Définition == | ||
La procédure Anderson-Darling (NIST, 2005 ; Press, et al, 1992) est un test général permettant de comparer l'ajustement d'une fonction de répartition observée cumulée à une fonction de répartition théorique cumulée. Ce test est applicable à un ensemble de données complet (sans observations censurées) et constitue une alternative au test de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons. Si le test de Kolmogorov-Smirnov est assez sensible à la médiane (et donc bien adapté pour détecter des écarts entre les distributions cumulées), le test d'Anderson-Darling est plus sensible sur toute l'étendue de la distribution et a donc plus de chances de détecter des différences dans la répartition des distributions cumulées. Ainsi, le test d'Anderson-Darling est préférable pour savoir si les données simulées modélisent bien les données observées sur toute leur étendue. | La procédure Anderson-Darling (NIST, 2005 ; Press, et al, 1992) est un test général permettant de comparer l'ajustement d'une fonction de répartition observée cumulée à une fonction de répartition théorique cumulée. Ce test est applicable à un ensemble de données complet (sans observations censurées) et constitue une alternative au test de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons. Si le test de Kolmogorov-Smirnov est assez sensible à la médiane (et donc bien adapté pour détecter des écarts entre les distributions cumulées), le test d'Anderson-Darling est plus sensible sur toute l'étendue de la distribution et a donc plus de chances de détecter des différences dans la répartition des distributions cumulées. Ainsi, le test d'Anderson-Darling est préférable pour savoir si les données simulées modélisent bien les données observées sur toute leur étendue. | ||
| Ligne 13 : | Ligne 22 : | ||
==Sources== | |||
[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6929 Source : univ-paris8.fr ] | [https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6929 Source : univ-paris8.fr ] | ||
[ | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term120.htm Source : ISI ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 19:55
Rediriger vers :
Définition
La procédure Anderson-Darling (NIST, 2005 ; Press, et al, 1992) est un test général permettant de comparer l'ajustement d'une fonction de répartition observée cumulée à une fonction de répartition théorique cumulée. Ce test est applicable à un ensemble de données complet (sans observations censurées) et constitue une alternative au test de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons. Si le test de Kolmogorov-Smirnov est assez sensible à la médiane (et donc bien adapté pour détecter des écarts entre les distributions cumulées), le test d'Anderson-Darling est plus sensible sur toute l'étendue de la distribution et a donc plus de chances de détecter des différences dans la répartition des distributions cumulées. Ainsi, le test d'Anderson-Darling est préférable pour savoir si les données simulées modélisent bien les données observées sur toute leur étendue.
Français
statistique d'Anderson-Darling
Test d'Anderson-Darling
Anglais
Anderson-Darling statistic
Anderson-Darling test
Sources
Contributeurs: wiki
