« Loi forte des grands nombres » : différence entre les versions
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Une loi forte des grands nombres est une loi mathématique selon laquelle la moyenne des n premiers termes d'une suite de variables aléatoires converge presque sûrement vers une constante (non aléatoire), lorsque n tend vers l'infini. Lorsque ces variables ont même espérance, par exemple lorsqu'elles ont toutes même loi, cette limite constante est l'espérance commune à toutes les variables aléatoires de cette suite. | Une loi forte des grands nombres est une loi mathématique selon laquelle la moyenne des n premiers termes d'une suite de variables aléatoires converge presque sûrement vers une constante (non aléatoire), lorsque n tend vers l'infini. Lorsque ces variables ont même [[espérance]], par exemple lorsqu'elles ont toutes même loi, cette limite constante est l'espérance commune à toutes les variables aléatoires de cette suite. | ||
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[https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_forte_des_grands_nombres Source : Wikipédia ] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_forte_des_grands_nombres Source : Wikipédia ] | ||
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Dernière version du 23 août 2024 à 19:37
Définition
Une loi forte des grands nombres est une loi mathématique selon laquelle la moyenne des n premiers termes d'une suite de variables aléatoires converge presque sûrement vers une constante (non aléatoire), lorsque n tend vers l'infini. Lorsque ces variables ont même espérance, par exemple lorsqu'elles ont toutes même loi, cette limite constante est l'espérance commune à toutes les variables aléatoires de cette suite.
Français
loi forte des grands nombres
Anglais
strong law of large numbers
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
