« Processus additif » : différence entre les versions

Dernière version du 23 août 2024 à 19:45

Un processus additif, en théorie des probabilités, est un processus stochastique en temps continu à accroissements indépendants.

Un processus additif est la généralisation d'un processus de Lévy (processus additif avec des accroissements identiquement distribués).

Un exemple de processus additif est un mouvement Brownien avec une dérive dépendant du temps.

processus additif

processus à accroissements indépendants

additive process

@@ Ligne 1 : / Ligne 1 : @@
 == Définition ==
-Un processus additif, en [[théorie des probabilités]], est un [[processus stochastique]] avec des accroissements indépendants.
+Un processus additif, en [[théorie des probabilités]], est un [[processus stochastique]] en temps continu à accroissements indépendants.
 Un processus additif est la généralisation d'un [[processus de Lévy]] (processus additif avec des accroissements identiquement distribués).
@@ Ligne 14 : / Ligne 14 : @@
 '''additive process'''
-<small>
+==Sources==
-[http://isi.cbs.nl/glossary/term51.htm  Source : ISI ]
+[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]
+[https://isi.cbs.nl/glossary/term51.htm  Source : ISI ]
 [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=processus+additif&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]
@@ Ligne 22 : / Ligne 24 : @@
 [https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_process   Source : Wikipédia ]
-[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>
+{{Modèle:Statistiques}}
 [[Catégorie:Statistiques]]
-[[Catégorie:Publication]]