« Estimateur de James-Stein » : différence entre les versions

Dernière version du 23 août 2024 à 19:30

Définition

Les estimateurs de James-Stein sont des fonctions d'estimation du vecteur de valeurs attendues d'une distribution normale multidimensionnelle.

Si cette distribution normale est au moins tridimensionnelle, les estimateurs de James-Stein sont uniformément meilleurs, en termes d'erreur quadratique moyenne, que la moyenne arithmétique habituellement utilisée comme estimateur.

Français

estimateur de James-Stein

Anglais

James-Stein estimator

Sources

Source : ISI Glossaire

Source : ISI

Source : Wikipédia

GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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 '''James-Stein estimator'''
-<small>
+==Sources==
-[http://isi.cbs.nl/glossary/term1740.htm  Source : ISI ]
+[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]
+[https://isi.cbs.nl/glossary/term1740.htm  Source : ISI ]
 [https://en.wikipedia.org/wiki/James%E2%80%93Stein_estimator   Source : Wikipédia ]
-[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>
+ {{Modèle:Statistiques}}
 [[Catégorie:Statistiques]]
-[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]]

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