« Covariance » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « ↵↵==Sources== » par « ==Sources== ») |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
'''covariance''' | '''covariance''' | ||
==Sources== | |||
Source : Louis Ménard et al. (2004). Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière : anglais-français avec index français-anglais (2e édition), Toronto : Institut canadien des comptables agréés. | Source : Louis Ménard et al. (2004). Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière : anglais-français avec index français-anglais (2e édition), Toronto : Institut canadien des comptables agréés. | ||
| Ligne 23 : | Ligne 22 : | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ENGLISH]] | [[Catégorie:ENGLISH]] | ||
Dernière version du 30 août 2024 à 18:03
Définition
Mesure du degré de dépendance entre deux variables aléatoires.
Compléments
Autrement dit, la covariance indique le degré de variation conjointe (en anglais, joint variation) de deux variables.
On obtient la covariance en calculant, pour un nombre n de couples observés sur l'une et l'autre variable, la somme des produits des écarts observés par rapport à leur moyenne respective, divisée par n.
Français
covariance
Anglais
covariance
Sources
Source : Louis Ménard et al. (2004). Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière : anglais-français avec index français-anglais (2e édition), Toronto : Institut canadien des comptables agréés.
Contributeurs: Claude Coulombe, Imane Meziani, Isaline Hodecent, Patrick Drouin, wiki
