« Coefficient de Durbin-Watson » : différence entre les versions

Dernière version du 30 août 2024 à 17:52

Définition

Coefficient d'autocorrélation d'ordre 1 qui permet de vérifier que les résidus du modèle ne sont pas autocorrélés, sachant que l'indépendance des résidus est l'une des hypothèses de base de la régression linéaire.

L'utilisateur pourra se référer à une table des coefficients de Durbin-Watson pour vérifier si l'hypothèse d'indépendance des résidus est acceptable.

Français

coefficient de Durbin-Watson

test de Durbin-Watson

Anglais

Durbin-Watson statistic

Durbin Watson statistic

Sources

Source : ISI Glossaire

Source : ISI

Source : xlstat

Source : Université de Montréal

Source : Wikipédia

GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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 '''Durbin Watson statistic'''
+==Sources==
-<small>
+[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]
-[http://isi.cbs.nl/glossary/term1058.htm  Source : ISI ]
+[https://isi.cbs.nl/glossary/term1058.htm  Source : ISI ]
 [https://www.xlstat.com/fr/solutions/fonctionnalites/anova-sur-mesures-repetees#:~:text=DW%20%3A%20le%20coefficient%20de%20Durbin-Watson.%20Ce%20coefficient,des%20hypoth%C3%A8ses%20de%20base%20de%20la%20r%C3%A9gression%20lin%C3%A9aire.   Source : xlstat ]
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 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Durbin-Watson   Source : Wikipédia ]
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+{{Modèle:Statistiques}}
 [[Catégorie:Statistiques]]
-[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]]

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