« Volatilité stochastique » : différence entre les versions
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Dernière version du 23 août 2024 à 20:16
Définition
La volatilité stochastique est utilisée dans le cadre de la finance quantitative, pour évaluer des produits dérivés, tels que des options.
Le nom provient du fait que le modèle traite la volatilité du sous-jacent comme un processus aléatoire, fonction de variables d'états telles que le prix du sous-jacent, la tendance qu'a la volatilité, à moyen terme, à faire revenir le prix vers une valeur moyenne, la variance du processus de la volatilité, etc.
Français
volatilité stochastique
Anglais
stochastic volatility
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
